大卫·沙逊图书馆是印度很古老的图书馆之一，因巴格达银行家和大卫·沙逊而得名。旧馆建成于1847年，后来大卫·沙逊捐赠巨资兴建新馆，于1870年完工。现在的图书馆主体建筑以威尼斯歌德式风为主，带有印度常见的英国殖民时期风格特色。